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UL LUSENN

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L'accroissement de la quantité de données disponibles est un défi pour les modèles mathématiques classiques. La biologie, la physique, l'économie, les autres sciences sociales ou la finance sont touchées chacune à leur manière. Lusenn promeut la conceptualisation et l'utilisation des probabilités qui ont montré de longue date leur efficacité dans tous ces domaines.
En finance, des modèles raffinés comme les modèles stochastiques ou les modèles de volatilité locale sont développés depuis le milieu des années 1990. S'ils contribuent à améliorer l'analyse des marchés, capturant les effets de volatilité implicite, il se heurtent aux propriétés multi-échelles des données. Les séries temporelles, par exemple, connaissent des variations d'échelles qui rendent difficile la mise au point d'un modèle capable de reproduire les phénomènes d'échelles multiples. Lusenn élabore des modèles fondés sur des processus multifractionnaires, afin de capturer les propriétés multi-échelles de séries temporelles qui peuvent être non markoviennes et posséder des propriétés persistantes ou anti-persistantes.

Lusenn est une filiale de Sivienn.

Estimation

Développement de méthodes pour estimer et calibrer conjointement les paramètres des processus et de solutions pour le suivi de l'activité du marché, la tarification et la couverture de produits dérivés.

Tarification

Calcul du prix des produits par des modèles robustes avec de grandes capacités d’interpolation ou d'extrapolation.

Couverture

Réplication des payoffs par des stratégies de couverture.

Investissement

Stratégies alpha et bêta alternatif.
Élaboration d’indicateurs d’achat/vente et d’algorithmes pour la gestion quantitative.

Surveillance

Identification de phases d’inefficience.
Détection d’asymétries d’information ou de manipulations des cours.
Déclenchement d'alarmes en cas de changements de régime, de modifications de la microstructure des marchés.
Jean-Louis Beffa

Jean-Louis Beffa

Fondateur

JEAN-LOUIS
Jean-Philippe TOUFFUT

Jean-Philippe TOUFFUT

Président

JEAN-PHILIPPE
Josselin GARNIER

Josselin GARNIER

Chercheur

JOSSELIN
Anne GRUZ

Anne GRUZ

Chercheuse

Anne
Knut SOLNA

Knut SOLNA

Chercheur

KNUT
Adresse
73 Rue Léon Bourgeois
91120 Palaiseau, France
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