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UL LUSENN

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L'accroissement de la quantité de données disponibles est un défi pour les modèles mathématiques classiques. La biologie, la physique, l'économie, les autres sciences sociales ou la finance sont touchées chacune à leur manière. Lusenn promeut la conceptualisation et l'utilisation des probabilités qui ont montré de longue date leur efficacité dans tous ces domaines.
En finance, des modèles raffinés, comme les modèles stochastiques ou les modèles de volatilité locale, sont développés depuis le milieu des années 1990. S'ils contribuent à améliorer l'analyse des marchés, capturant les effets de volatilité implicite, il se heurtent aux propriétés multi-échelles des données qu'ils traitent. Les séries temporelles, par exemple, connaissent des variations d'échelles, et ces variations rendent plus difficile la mise au point d'un modèle capable de reproduire les phénomènes d'échelles multiples. Lusenn a notamment pour objectif de résoudre ces difficultés, en inventant des modèles qui capturent des processus aussi compliqués, et en les rendant applicables aux produits dérivés de tarification et de couverture.

Lusenn est une filiale de Sivienn.

Calibration

Les modèles élaborés par les mathématiciens de Lusenn deviennent opérationnels, dès lors qu'ils sont calibrés à partir des données disponibles. Les paramètres observables sont ainsi pris en compte pour créer et raffiner les modèles. Lusenn a mis au point des méthodes d'estimation spécifiques qui reposent sur les ondelettes et les techniques multi-échelles.

Simulation

Les applications pratiques requièrent des modèles de simulation de Monte Carlo. Lusenn a construit et mis en place des algorithmes spécifiques qui répondent à ces exigences.

Tarification

L'élaboration de prix de produits et de contrats dérivés est une application majeure des modèles développés par Lusenn. Le cadre de la modélisation rend possible de capturer les effets des échelles multiples pour la tarification.

Couverture

Une formule de calculs de prix ne suffit pas. Elle doit être complétée par une procédure de quantification du risque de portefeuille. Lusenn élabore la procédure adéquate qui met en place une stratégie de couverture efficace.

Surveillance

Lusenn a mis au point des méthodes robustes d'estimation des paramètres de ses modèles, qui permettent de détecter rapidement des événements ou des comportements anormaux, notamment de pertes d'efficacité temporaire des marchés et de déclencher des alarmes.
Jean-Louis Beffa

Jean-Louis Beffa

Fondateur

JEAN-LOUIS
Jean-Philippe TOUFFUT

Jean-Philippe TOUFFUT

Président

JEAN-PHILIPPE
Josselin GARNIER

Josselin GARNIER

Chercheur

JOSSELIN
Han WANG

Han WANG

Chercheur

Han
Knut SOLNA

Knut SOLNA

Chercheur

KNUT
Adresse
3, plasenn an iliz
29570 Roskañvel
Bro C'hall
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